Intermarket-Analyse - Korrelation und Handelsstrategien Der Unterschied zwischen dem Binnenmarkt und Intermarket-Analyse ist, dass in einem Einzelmarkt, Händler analysieren einem Markt zu einem Zeitpunkt. Ein Aktienhändler beispielsweise nicht über den Aktienmarkt schauen und er wird nicht Faktoren und andere Informationen aus der Renten-, Devisen - oder Rohstoffmarkt zu betrachten. Auf der anderen Seite, in einem Intermarket-Analyse, Händler verwenden Daten der verschiedenen Anlageklassen und untersuchen verschiedene Handelsmärkten einschließlich der Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen Märkten. Korrelation zwischen verschiedenen Märkten Intermarket-Analyse besteht aus der Identifizierung der Beziehung zwischen verschiedenen Anlageklassen. Diese Beziehung kann durch Berechnen der Korrelation zwischen den unterschiedlichen Marktpaare gemessen werden. Hier werde ich Ihnen zeigen, wie eine Pivot-Tabelle, die die Korrelation zwischen den wichtigen Anlageklassen, die es anzeigt: Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Währungen. Für jede Anlageklasse, werden wir einen Index, der am besten beschreiben die Leistung dieses Asset-Typ zu verwenden. Aktienmarkt . Standard & Poors 500 (S & P 500). Die Verwendung des Standard Downloader (Historische Börsenkurs) ist der Ticker-Symbol des S & P 500 ^ GSPC. Rohstoffmarkt. Thomson Reuters / Jefferies CRB Index. Historische EOD Daten können mit CRB globalen Rohstoffaktienindex heruntergeladen werden. Symbol Name ist ^ CRBIX. Anleihemarkt . 30yr US-Schatzanleihen. Symbol Name ist ^ TYX. Währung Markt. US Dollar Index. Beispiel: US Dollar Index Continuous Contract (DX). EOD Daten können mit Futures, Forex und Indexe Daten abgerufen werden. Sobald Sie aufgenommen und heruntergeladen haben, Daten für diese Indizes folgen Sie den in der nächsten How-to Lektion zu einer Korrelationsmatrix erstellen beschriebenen Schritte: Wie man eine Korrelationsmatrix von mehreren Wertpapieren erstellen. Die Matrix wird mit Hilfe der Pivot Table Tool von QS Trading Software implementiert. Es zeigt Ihnen Korrelation zwischen verschiedenen Aktien. Allerdings können Sie einfach aktualisieren, um Interkorrelationsanalyse durchzuführen. Intermarket-Strategie Mehrere Strategien können auf Basis von Intermarket-Analyse durchgeführt werden. Am Beispiel wäre, um die Korrelation zwischen den verschiedenen Märkten zu verfolgen und dann Maßnahmen ergreifen, wenn diese Korrelation erhöht oder verringert um einen bestimmten Betrag. Ein weiteres Beispiel wäre die monatliche Leistung der einzelnen Index, der einen Anlageklasse zählen und dann kaufen Sie den Index, die die höchste Rendite. Das zweite Beispiel wird unter Verwendung der zusammengesetzten Funktion QuantShare Trading Software implementiert. Mit dem Bestehen der Rendite-Funktion und die Symbole der verschiedenen Indizes, gibt die zusammengesetzte Funktion den Rang eines jeden Index im Vergleich zu den anderen. Kaufen Rule Beispiel: perf1 = Leistung (in der Nähe, 25); // Monatsrendite kaufen = comp (perf1 "Rang", 1, 1, "^ GSPC; ^ CRBIX; ^ TYX; DX") == 1; Kauft den Index, der die höchste monatliche Rendite hat. Beachten Sie, dass die Funktion "comp" zurück "NaN" (Not a Number), wenn sie gegen andere Symbole ausgeführt. Dies liegt daran, diese Symbole nicht in der fünften Argument der Funktion "comp" aufgeführt. Correlation Trading-Strategien Korrelationshandel besteht aus der Einnahme Handelsentscheidungen basierend auf der Korrelation von zwei oder mehreren Vermögenswerten. Zum Beispiel können Sie ein Handelssystem, das eine Position nur dann, wenn die Korrelation zwischen dem analysierten ETF und einem Marktindex (wie der S & P 500) negativ tritt erstellen. Ein weiteres Beispiel wäre, um jede neue Handels ignorieren, wenn der entsprechende Vermögenswert hat eine hohe Korrelation mit einem der bestehenden Positionen (Korrelationsfilter Money Management Strategy). Dies sind zwei einfache Beispiele, was Sie mit Korrelationshandel zu tun. Ich hoffe, sie können Sie begeistern und Ihnen helfen, Intermarket-Strategien umzusetzen. Fundamentale und technische Analyse Sowohl fundamentalen und technischen Analyse kann auf Intermarket-Analyse angewendet werden. In der Tat, können Sie mehrere Märkte basierend auf technischen Faktoren wie Preis - und Handels Indikatoren oder fundamentalen Faktoren wie das BIP, Zins - und andere wirtschaftliche Maßnahmen zu analysieren und zu vergleichen. Das zusammengesetzte Funktion, die wir weiter unten beschrieben verwendet werden, um fundamentale oder technische Maßnahmen der verschiedenen Märkte zu vergleichen und Handelsentscheidungen auf Grundlage des Ergebnisses werden. Sie können auch Intermarket-Strategien basierend auf den beiden Anlagestile erstellen.
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