Aktienindex - Absicherung Mit Trend Und Volatilität Regime Gebermodell Unter Berücksichtigung Absicherungskosten

Aktienindex-Absicherung mit Trend und Volatilität Regime Gebermodell unter Berücksichtigung Absicherungskosten MPRA_paper_49190.pdf 20. August 2013 10.47 Uhr Referenzen: Alizadeh, A. H. N. K. Nomikos und P. K. Pouliasis (2008). Ein Markov-Regime Schalt Ansatz zur Absicherung von Energierohstoffen. Journal of Banking and Finance, 32 (9), 1970-1983. Andersen, TT Bollerslev, F. Diebold und P. Labys (2003). Modellierung und Vorhersage realisierte Volatilität, Econometrica, 71, 579-625. Ang, A. und G. Bekaert (2002). Internationale Vermögensallokation mit Regimeübergänge. Review of Financial Studies, 11, 1137-1187. Babula, R. A. F. J. Ruppel und D. A. Bessler (1995). US-Maisexporte: Die Rolle des Wechselkurses. Agrarökonomie, 13, 75-88. Bae, K. H. G. A. Karolyi und R. M. Stulz (2003). Ein neuer Ansatz zur Messung der finanziellen Ansteckung. Die Überprüfung der Financial Studies, 16, 717-763. Baillie, R. T. und R. J. Myers (1991). 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