Option Volatility Contrarian Indicator

Option Volatility: Contrarian Indicator Wie mit anderen Maßnahmen der Marktstimmung. implizite Volatilität (IV) verwendet werden, um abzuschätzen, wie extreme Investor Stimmungen geworden und besser antizipieren großen Marktwendepunkte werden. In diesem Segment des Options - Volatilitäts Tutorial werden wir einige Beispiele dafür, wie IV Ebenen präsentieren, mit der CBOE Volatility Index (VIX) Index beziehen sich auf vergangene und zukünftige Kursbewegungen. Während die hier vorgestellten Beispiele sind Wochenpreise in der Nähe, können höhere Frequenzanalyse angewendet werden. Das heißt, VIX oder IV Ebenen auf Aktien kann in kürzerer Zeit (einschließlich intraday), kurzfristige überverkauft und überkauften Bedingungen zu identifizieren, in denen Rückschläge auf eine kurzfristige Mittel der impliziten Volatilität häufig auftreten verfolgt werden. Daher Anlegen eines Contrarian-Ansatz hat das Potenzial, eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Der VIX-Index ist ein beliebtes Maß für Anleger Stimmungen und, wie in Abbildung 18 zu sehen ist, kann wild recht häufig zu schwingen. Er misst, wie teuer die Optionen auf den S & P 500 Aktienindex sind. You can find historischen Daten verfügbar zum Download auf der Chicago Board Options Exchange (CBOE).